Die Jessie Bay ist eine 6 km breite Bucht an der Nordküste von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln zwischen der Mackenzie-Halbinsel im Westen und der Pirie-Halbinsel im Osten. Ihre Einfahrt liegt zwischen dem westlich gelegenen Kap Robertson und Kap Mabel im Osten.